PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPTKX и ^GSPC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FPTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.23%
10.32%
FPTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPTKX:

1.27

^GSPC:

1.69

Коэф-т Сортино

FPTKX:

1.83

^GSPC:

2.29

Коэф-т Омега

FPTKX:

1.23

^GSPC:

1.31

Коэф-т Кальмара

FPTKX:

0.54

^GSPC:

2.57

Коэф-т Мартина

FPTKX:

5.62

^GSPC:

10.46

Индекс Язвы

FPTKX:

1.41%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

FPTKX:

6.18%

^GSPC:

12.82%

Макс. просадка

FPTKX:

-27.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FPTKX:

-6.84%

^GSPC:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, FPTKX показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 3.97%.


FPTKX

С начала года

2.73%

1 месяц

3.46%

6 месяцев

2.22%

1 год

8.41%

5 лет

0.39%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FPTKX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPTKX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPTKX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPTKX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPTKX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.271.69
Коэффициент Сортино FPTKX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.832.29
Коэффициент Омега FPTKX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.31
Коэффициент Кальмара FPTKX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.542.57
Коэффициент Мартина FPTKX, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.6210.46
FPTKX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа FPTKX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.27
1.69
FPTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FPTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FPTKX за все время составила -27.00%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.84%
-0.06%
FPTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FPTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund Class K6 (FPTKX) составляет 1.78%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что FPTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.78%
3.62%
FPTKX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab